Grecques n.

Ensemble des cinq principaux indicateurs de la sensibilité de la valeur d'une option par rapport aux différents facteurs déterminants, souvent représentés par une lettre grecque : delta ou δ pour la sensibilité aux variations du cours du sous-jacent, gamma ou γ pour la sensibilité du delta aux variations du cours du sous-jacent, thêta ou θ pour la sensibilité à l’écoulement du temps, rho ou ρ pour la sensibilité aux variations des taux d’intérêt, et véga pour la sensibilité à la volatilité du sous-jacent (bien que véga ne soit pas un nom de lettre grecque, cet indicateur est parfois représenté par la lettre grecque nu ou ν).